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ame · 2021年08月23日
计算portfolio的total risk以及组合中各个fund的risk contribution。 如果条件给定了两套数据，一套是给了组合中各个fund之间的covariance，一套是给了组合中各个fund的correlation和variance，然后两套数据计算的risk contribution还不一致，那应该以哪套数据计算的结果为准？
伯恩_品职助教 · 2021年08月25日
嗨，爱思考的PZer你好：
同学你的建议很好。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
同学你好，首先这个题本身就漏洞百出，不要太在意，数据是有问题的。按理说covariance与correlation和variance之间是可以转换的，但是这个题算出来的结果都不对。MOCK题很多出的真的是不好。
一般以covariance为准。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
ame · 2021年08月25日
建议这种题以后不要用了，有点折磨人，我做的时候感觉都白学了，还以为遗漏什么条件。。。
王暄_品职助教 · 2021年08月24日
是品职活动8月机考测试题（一共7个大题）中的第二道还是第三道大题中的一个小题。
同学你好，我这里是看不到学员的机考测题的，是否能够截图呢？
ame · 2021年08月24日
我没有截图，我参加完之后你们系统就不允许再考一次了。只能看答案，然而答案我也没有截图。 这个你们能找一下吗，就是品职活动中的cfa三级考试题的上午题的卷子，一共七个大题的考卷。 我的问题应该是第二个大题还是第三个大题中出现的，案例就已经给出了这两个条件。
王暄_品职助教 · 2021年08月23日
同学你好，
可以提供题目吗，通常问题中会明示要求你用那套数据进行计算。
如果可以提供题目，我可以帮你分析下这题什么情况。
