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Méng · 2021年08月22日

merton model 

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
老师请问一下credit risk这门课里关于merton model计算EL的两个公式 为什么最后一项不一样 而且按照相等的话 PD又等于N（-d2）又等于N（-d1）
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2 个答案

品职答疑小助手雍 · 2021年08月22日

在另一个回复里回你啦~

品职答疑小助手雍 · 2021年08月22日

额，你不这么写出来我都没发现，173页的N（-d1）写错了，写成N（-d2）了，我标红圈那个地方应该是负号。

谢谢指出，我跟后台反馈下~

Méng · 2021年08月22日

但是按照何老师在这一节里讲解的方法推出来的公式 确实是我写的2号公式 麻烦老师看一下这一节的课程 我在评论里好像没有办法插入图片

Méng · 2021年08月22日

老师我创建一个新问题 在里面上传了何老师的板书 您看一下

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