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Pina · 2021年08月18日
老师好 这里从SMB, HML的factor sensitivities可以看出这经理投的是value型大盘股，从RMRF 的sensitivity factor 0.95 可以看出什么？是否可以看出该经理主要投的是market 股票不是buy bond（就是投资无风险利率）？谢谢。RMRF
星星_品职助教 · 2021年08月18日
同学你好，
可以这么理解。
RMRF是要和1去比的，如果等于1，说明投的就是大盘。如果大于1，说明投的比大盘风险大，反之就是比大盘风险小。
RMRF一般不考虑买债券，如果是买债券或者持有现金，那么数字应该是0.
