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Wenbo · 2018年02月02日

PZ2016062401000027

  1. FRM I

Not sure how to get the updated/new variance of X & Y. Can't we use the estimated SD on day n-1 given in the question as 1.4% and 1.8%?

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1 个答案

源_品职助教 · 2018年02月02日

新的X和Y的方差就是通过EWMA的公式算出来的，没啥技术含量。


题目给了EWMA的公式，提问又说了

new estimate of the correlation，那自然不能直接照搬原先的数据。





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