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纯洁的栗子叔 · 2021年08月16日

老师我想请问一下我的算法有问题吗?

这个事固收课后题R20的第二题,答案中使用的是展开的大公式,可是我却想到的是用

R(DC)=[1+R(FC)]*[1+R(FX)]-1,按照我的算法答案是9.44,我想知道这样想有问题吗?谢谢


1 个答案
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pzqa015 · 2021年08月17日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好

你的算法是有问题的。

如果题干已知了coupon、期初买入价格,预期一年后卖出价格,duration、convexity以及currency gain/loss等信息,我们只能用expected return的无分解公式来计算expected return。

R(DC)=(1+R(FC))(1+R(FX))-1是用来计算持有外币债券的收益折算成本币的收益,同学注意区分知识点哈。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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