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加油学习 · 2021年08月16日

p91

老师您好

何老师讲这个图形的时候,说不能避免structural risk,这俩一上一下,在一定条件下,是可以相等,还是可以避免risk的吧,不是一定会引发structural risk的吧?




1 个答案

pzqa015 · 2021年08月17日

嗨,努力学习的PZer你好:


一上一下相等是偶然,是个小概率事件,大部分情况下,收益率曲线非平行移动,这一上一下是不相等的,这就产生了structural risk。

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