WallE_品职答疑助手 · 2021年08月17日
嗨，努力学习的PZer你好：
future spot rate：未来的即期利率，现在可以预测，但你只有在未来才能知道的真正的spot rate。
forward rate：基于现在的即期利率，推导出来的远期利率，比如已知s1,s2推导出来，1年末到第2年的这个一年间的利率，就叫forward rate
YTM：债券持有到期的收益率，注意一定要持有到期，才会获得的收益率。
realized return：债券卖掉后的真实收益，可以提前把债券卖掉而不用持有到期。收益率包括你卖掉前获得的coupon rate，以及coupon rate的在投资收益率，还有卖掉的债券价格减去你当时买入的债券价格，这相当于capital gain。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
