AR model

同学你好，

这种太泛的问题实际上是需要学员细化提问范围的，因为不知道需要具体讲解哪个点（如果是整个知识点都不会，是统一回复学员具体视频位置重新学习的）。

下次提问具体一些吧。

--------------

先回复Q2：多个时间序列做回归的前提是1）都没有unit root；或者2）都有unit root且cointegrated（本题情况）。

由于X变量oil price已经确定是有unit root的了，所以Y变量的company也必须有unit root且满足cointegrated。只有company 2满足这个情况。

同学你好，

继续回复Q3：这道题最快的方法是用排除法做。

首先company 3是“exponential”的序列，所以需要用log的形式来做，排除B选项。

其次这个time series是有serial correlation的问题的，所以不能用log-linear model，排除A选项。AR模型是此时更优的选择。

这道题的first-difference这个条件没用上，忽略即可。

----

提问比较泛，如果对于具体的哪个点还需要进一步讲解可以继续追问或评论。