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氪金学习小天才 · 2021年08月08日

经典题 无答案版本 P12 6.3题

老师好,这一题重新定价法用到2年期swap rate1.12%和用画图法结果相同,那么是不是1.12%这个条件对解题来说不是必要的?假如万一取其他值而不是1.12%,对结果会不会造成影响?

1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2021年08月09日

嗨,努力学习的PZer你好:


1.12%是必要条件,不然的话重新定价法求不出来正确答案。


注意重新定价法才是协会官方的解题方法。画图法是老师们总结的方法,2者的答案是一致的,只是解题的思路不同。



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