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加油学习 · 2021年08月07日

risk factor投资方法

  1. CFA III
  2. Asset Allocation
老师你好，比如说想要的小盘股特征，就是long小盘古  short 大盘股， 是默认long进来的小盘股的asset跟short的大盘股的特性 除了大小盘都是说可以完全对冲掉的嘛？真的完全可以嘛 还是理想假设状态，还是大部分都可以对抵掉
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pzqa015 · 2021年08月07日

嗨，从没放弃的小努力你好：


同学你好

如果想要下盘股的风险特征，那么Long与short的股票是除了size以外的factor都应该是一样的，通过一long一short对冲掉其他风险因子，只保留size factor。但实务中很难实现完全对冲，因为很难找到两只股票，除了size不同其他的风险因子完全一样，因此，可以认为这是一种理想的状态。

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