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li · 2021年08月06日

想问下P的计算错在哪里 谢谢

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

NO.PZ2020021205000016

问题如下：

Use a two-step tree to value an eight-month American put option on a futures contract. The current futures price is 58 and the risk-free rate is 5%. The strike price is 60 and the volatility is 24% per annum.

解释：

The option is exercised at node A. The value today is 5.478


想问下P的计算错在哪里
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li · 2021年08月06日

还是不对的

Emmmmmmmua · 2022年02月13日

我跟li算的一样

Emmmmmmmua · 2022年02月13日

我知道了 这题是futures 默认q = Rf

3 个答案

品职答疑小助手雍 · 2022年02月13日

对，futures的p算法不一样

品职答疑小助手雍 · 2021年08月06日

嗨，从没放弃的小努力你好：


我算的没错啊，2乘以下跌的概率，再用5%的三分之一折现。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

品职答疑小助手雍 · 2021年08月06日

嗨，爱思考的PZer你好：


因为期货的概率计算方法不是这样的~

见讲义462页。

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努力的时光都是限量版，加油！

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NO.PZ2020021205000016问题如下Use a two-step tree to value eight-month Americput option on a futures contract. The current futures priis 58 anthe risk-free rate is 5%. The strike priis 60 anthe volatility is 24% per annum.p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 7.5px Helveticcolor: #463e44}span.s1 {color: #48525f}span.s2 {color: #695147}span.s3 {color: #303b5f} The option is exerciseno The value toy is 5.478p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 8.0px Helveticcolor: #473f45}p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 8.0px Helveticcolor: #403941}span.s1 {color: #6b5547} 老师好，我的计算过程哪里算错了吗？又和答案对不上

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2024-05-08 06:55 1 · 回答

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2023-03-06 05:46 2 · 回答

NO.PZ2020021205000016 老师您好 我算到No A excerecise 然后想折现回toy. 为什么算出来和答案不一样呢？ 请指教。

2022-03-04 05:51 1 · 回答

NO.PZ2020021205000016 u= 1.1486 0.8706 没错 p = (exp(0.05/3)- / (u- = 0.5259 为什么答案算出来的概率和我算的不一样

2022-02-13 14:39 1 · 回答