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程程星 · 2018年01月31日
二级数量基础班讲义中，135页中说T-test不能用来检验AR中的covariance-nonstationary，但是老师随后讲的书后题目当中用T-test检验了b1是否等于0，想问下这两个问题的区别是什么？什么时候可以用T-test检验?
RYZ · 2018年01月31日
协方差平稳是用DF test去检验时间序列模型里b1是否等于1，也就是有没有单位根（数据本身是否有均值复归的特性），即检验g是否等于0。t检验去检验b1是否等于0是属于相关性，看x1是否显著性与y相关。两者是不一样的概念。
