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cynthia · 2021年08月02日

portfolio expected return and variance

  1. CFA I
  2. Quantitative
里面那个公式里 w是什么意思？r是什么意思？能不能能够给具体分析分析这个公式里每个字母的意思？
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1 个答案
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星星_品职助教 · 2021年08月02日

同学你好，

w为每种产品对应的投资比例（权重）；

r为每种产品对应的收益率；

σ为每种产品对应的标准差，用来衡量风险；

ρ为两种产品的相关系数

--------

这种字母的理解问题可以通过做题来解决，做一道题就明确各自的意思了。

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