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summer19870604 · 2018年01月30日

Duration neutral是duration 为0的意思吗

  1. CFA III
  2. Fixed Income
Duration neutral是duration 为0的意思吗
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1 个答案

李宗_品职助教 · 2018年02月01日

是的，long position 和short position 的duration相等，所以overall 的duration为0.


李宗_品职助教 · 2018年02月01日

一般在 butterfly和condor的策略中实现

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