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含笑步步颠💫 · 2021年07月30日
讲义在EMN策略中写到“high level of diversification”,老李说是因为“β被干没了”。
这中间的逻辑没太懂，这个策略最大的特点就是β互抵，为什么可以推出high diversification？
伯恩_品职助教 · 2021年07月31日
嗨，爱思考的PZer你好：
同学你好，分散化的目的是什么？是为了分散风险对吧？怎么分散风险呢？就是部署另一部分的资产和现在的资产关系不大，这样就不会一荣共荣一损俱损(不然还不如不分散呢，对吧？）。一般一个资产的收益主要分为β和α，绝大部分都是β贡献的，而EMN基本都是α贡献的，没β的事了，这样两个资产没什么特别的关系了，也就分散化了。这样理解了吗？
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
