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黄开罗 · 2021年07月27日
看了很久还是没有明白这里的modified duration应该使用哪一个利率来计算，求解，谢谢！
你好 上传不了图片，题目是Market risk measurement and management的讲义的第78页讲 Map a fixed income portfolio的例子哈。
品职答疑小助手雍 · 2021年07月27日
嗨，爱思考的PZer你好：
用mac duration除以1+y就可以啦~
本题coupon是6%的，现值是100，那大致的平均YTM也是6%。
所以就2.73/1.06=2.5755
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
图挂了，麻烦再传一下~
