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sarasara · 2021年07月17日
这道题目讲option pricing, 怎么看出来arbitrage方法的？
丹丹_品职答疑助手 · 2021年07月18日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学你好，这个题目画图可能比较好理解，首先根据题目我们知道call的价格被高估，所以我们要卖出call ，这样我们会得到一个假如风险资产价格上升亏损的风险敞口，但是如果long 这个资产，就可以对冲掉这个风险敞口，所以借钱来买标的资产
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