老李说absolute return hedge fund就是L/S equity strategy，结合答案解析来看，好像是口误？
伯恩_品职助教 · 2021年07月16日
嗨，爱思考的PZer你好：
老李说absolute return hedge fund就是L/S equity strategy，结合答案解析来看，好像是口误？——同学你好，李老师说的不是指L/S equity strategy的这个策略，是指使用LONG 和SHORT这个方法的所有策略。这里不仅仅有equity的还有债券的，还有可转债的等等。答案的意思是说这些策略中只有equity long/short hedge funds（就是专门做equity的价差的HF，而不是债券或者可转债这些的）会分散效果比较一般。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！