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简ying · 2021年07月16日

看不懂题目了,也没听懂讲解…

这个题给的二叉树是折现率的,也是libor的?那题目最后一句啥意思,3% at two years是说两年期价格等于面值的债券coupon rate是3%吧?
1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2021年07月17日

嗨,从没放弃的小努力你好:


是的,如果没有说这个cap, 那么二叉树里面的利率即是coupon也是折现率,所以浮动利率债券折现到最后都会等于面值。


floater had a 3% cap,的意思就是把分子的coupon设定了3%的上线,高于3%的票息会被定为3%,低于的保留原值。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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