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粉红战狼 · 2021年07月15日

frm一级经典题数量部分section9的1.10

  1. FRM I
  2. Quantitative
为什么老师讲的时候用的return的数据是和预测的数据在同一行。视频里面讲解的时候预测方差是2.8 前一期的方差是2.86，收益率的数据是0.52来自2.8那一行
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2021年07月17日

嗨，努力学习的PZer你好：


EWMA是在预测的，所以公式左边那个n是要预测的未来的波动，那当日刚发生的数据对于未来的n来说就是第n-1日

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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