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wawjbng · 2021年07月12日

问一道题:NO.PZ2019052001000029 [ FRM II ]

问题如下:

Which of the following is correct when modeling risk frequency?

选项:

A.

It usually uses a Poisson distribution.

B.

Time-weighted loss number is used when calculating frequency

C.

It usually assumes that risks are highly correlated through time to time.

D.

It usually assumes risk frequency and severity are highly correlated.

解释:

A is correct.

考点:risk frequency and severity

解析:计算风险频率时一般使用泊松分布,通过调节λ来完善损失数据的准确性。

老师,想问B和C错在哪里呢

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2021年07月12日

嗨,爱思考的PZer你好:


B选项只是把损失数字按照时间进行权重调整,和frequency无关。

C选项泊松的假设是时间与时间之间相互独立(虽然与现实不符)。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!