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于彤昆 · 2018年01月28日

衍生品讲义第54页的例题，和视频里的答案不一样啊

  1. CFA II
  2. Derivative

视频里的SF的COUPON是0.0175，但根据例题，SF的COUPON是0.14啊，能否按照讲义的数字，把四种SWAP的互换求解一次？

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1 个答案
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竹子 · 2018年01月29日

视频一开始就说了，老师基于的方法是一开始就把汇率也调整了，所以是0.14*1.25=0.175

但讲义是最后才调整汇率，所以中间一直用的0.14.

建议你再听一遍视频


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