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梦梦0708 · 2021年07月07日
asynchronous为什么会低估correlation。
谢谢老师～～
源_品职助教 · 2021年07月07日
嗨，爱思考的PZer你好：
asynchronous是增加观测频率以及增加样本数量所导致的结果。
打个比方。比如股票A和B再过去一周都上涨了，相关性表现的很好。
但是我现在把观测周期从一周改为1小时，虽然A和B在过去一周上涨，但是精确到每一个小时，两者的涨跌可能就不同步了
所以asynchronous就降低了相关性。
不客气~
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
