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梦梦0708 · 2021年07月07日

Appraisal data

能理解Appraisal data一定程度会smooth data,从而导致volatility 被低估;但是不明白为什么会低估correlation。根据特征,smooth数据了,不应该是高估correlation吗?

谢谢老师~~

1 个答案
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源_品职助教 · 2021年07月07日

嗨,努力学习的PZer你好:


假定有A、B两组真实交易的数据,假设它们都有上蹿下跳的特征。

现在把A平滑成了A',那么A '就没有上蹿下跳的特征的。

但是因为B数据没有平滑它依然是上蹿下跳的。

所以现在A'和B的相关性自然就要弱于A和B的相关性。

不客气~


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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