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廖廖酱 · 2021年07月07日
老师你好，想问问关于选项c的systematic risk，在CAPM模型中如果解释的不太明白，CAPM似乎并没有考虑系统性风险呀？
韩韩_品职助教 · 2021年07月09日
嗨，爱思考的PZer你好：
同学您好：
CAPM中，我们是假设所有的个股风险都能被分散掉，所以不需要给额外的风险补偿，但系统性风险无法被分散，需要给与风险补偿，β就是每承担一单位的系统性风险需要给多少的风险补偿，所以它肯定是考虑了系统性风险。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
