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十六岁的烟火 · 2018年01月28日

请老师帮忙解读答案，不太明白～问一道题：NO.PZ2016062401000057 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Quantitative

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案
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源_品职助教 · 2018年01月28日

你看一下MA的公式 表达，里面的变量都是白噪声随机扰动项，所以MA研究的就是白噪声，而非外部冲击的变量，想要研究外部冲击变量带来的影响需要用AR模型，或者ARMA模型。



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