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小白熊 · 2021年07月03日
答案给出的是short头寸的roll yield计算，而题目问的是long CAD，这里是不是有问题呢？
以下是基础班的一道例题
Hertz_品职助教 · 2021年07月04日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学你好~
是没有问题的哈。
根据题干的第一句话可以知道本币是JPY，其中一个外币资产是以CAD为货币的投资，即持有外币CAD的头寸，这就相当于是long CAD的敞口。
持有外币资产担心外币贬值，所以应该short forward on JPY/CAD，因此计算的是short 头寸的roll yield哈
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
