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minotaur · 2018年01月27日

问一道题：NO.PZ2016070201000053

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


求详细解释,完全不懂

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2 个答案

orange品职答疑助手 · 2020年03月02日

同学你好，因为DV01是假设利率是1:1变动的，而regression hedge首先对利率的变动进行了一次线性回归。在进行回归的时候，在做线性回归里，不是要使残差最小嘛，残差平方和的定义跟波动也就是方差的定义很类似，所以在做线性回归的过程中，就暗含着对它的波动率进行了估计，大意是这个逻辑。

大概了解下，掌握个结论我觉得就可以了。同学如果想了解更具体的话，也可以看下原版书相关内容。


10.5式如下

orange品职答疑助手 · 2018年01月28日

请听课

佩奇_ · 2020年03月01日

请问这句话怎么理解？DV01是如何对对冲组合的波动性进行估计的？

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