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佳妮 · 2021年06月28日
书上关于F(T)的计算是不是都是基于long的情况，在short的情况下
F(T)是否等于（S0+收益-成本）（1+rf）^t，与long的情况相反，收益越高越值钱，因为这部分钱都是能拿到的。以后题目中如果没有说明，是否都是默认LONG的情况？
丹丹_品职答疑助手 · 2021年06月29日
嗨，爱思考的PZer你好：
同学你好，我一般情况下是可以用long的角度，因为最初合约价值为0，所以这个价格其实对于long 和short是一致的，双方才能进行无套利的交易
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
