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Sandy · 2021年06月27日

FRM一级估值与风险建模基础讲义第115页

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models
最终没有算出D选项，但也不知道是哪里出错，请老师把关键步骤和算出的数值写出来
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2021年06月27日

例题解法是方便理解的，过程如下图：

其实做题的话，直接把1年期的收益率+1，然后（除以0.5年期的收益率+1），减一之后再乘以2就能得到0.5到1年期的forward rate了。如下图：


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