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🦦泡泡。 · 2021年06月26日

Dividend对Delta的影响基础课有讲吗?

求解这道题 谢谢老师 感觉没印象讲过
3 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2021年06月27日

嗨,爱思考的PZer你好:


注意本身BSM的假设里其实是有一个不分红的假设存在的。

当然如果要加入分红的假设的话,是从Nd1的S0里把分红的现值扣除算出新的S0,我刚截图的那页PPT后面一两页有一个例题举例。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

🦦泡泡。 · 2021年06月27日

嗯,建议对课后题目的章节归属再梳理下,听了后面的课程,考虑股利的Greek Letters是在Other Europena Options &American Options那里讲的 但是前面的课程有类似习题 这个还好 但是在还没有讲Gamma Theta那些other Greek Letters的时候就有题目出现Gamma 这种情况在学习过程中很常见 希望能改进

品职答疑小助手雍 · 2021年06月27日

ok,这情况我跟教研反馈一下~谢谢建议~

品职答疑小助手雍 · 2021年06月27日

嗨,从没放弃的小努力你好:


讲义486页我框红框的部分就是考虑了dividend的delta公式啦~

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

🦦泡泡。 · 2021年06月27日

计算d1时是不是也要用q替代r?

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