问一道题：NO.PZ201702190100000205 第5小题 [ CFA II ]

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李宗_品职助教 · 2018年02月01日

这里有一个比较tricky的地方是：表三是在表二的ASSUMPTION基础上得到的DALIY WAR,因此可以推断出表二的STANDARD DEVIATION都是DALIY的。

然后，根据平方根法则，把每天的VAR转换成一年的，就是根号下250，你可以在复习一下相关内容，

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NO.PZ201702190100000205问题如下 Using the ta in Exhibit 2, the portfolio's annu1% parametric Vis closest to: A.C17 million.B.C31 million.C.C48 million.B is correct.The Vis rivefollows:V= [(E(Rp) - 2.33ap)(-1)](Portfolio value)whereE(Rp) = Annualizeily return = (0.00026 x 250) = 0.065250 = Number of trang ys annually2.33 = Number of stanrviations to attain 1% VaRσp = Annualizestanrviation =(0.00501∗250)=0.079215(0.00501\ast\sqrt{250})=0.079215(0.00501∗250)=0.079215Portfolio value = C260,000,000V= -(0.065 - 0.184571) x C260,000,000 =CA1,088,460考点VaR的计算解析注意正文表格中给的数据的时间单位是ily，而题干求的时间单位是annual，所以首先要对数据进行年化。默认一年有250个交易日。然后年化后的数据代入(Zσ-u)*portfolio value。如题，提干并没有说1%是单尾

2024-08-09 08:12 1 · 回答

NO.PZ201702190100000205 这题是不是有毛病啊我不明白为啥ily？ ily怎么看出来的？不是没说ily就按照annual？就算推断出来这话很牵强吧，万一表格就是按年化

2022-01-01 14:31 1 · 回答

C31 million. C48 million. B is correct. The Vis rivefollows: V= [(E(Rp) - 2.33ap)(-1)](Portfolio value) where E(Rp) = Annualizeily return = (0.00026 x 250) = 0.065 250 = Number of trang ys annually 2.33 = Number of stanrviations to attain 1% Vσp = Annualizestanrviation = (0.00501∗250)=0.079215(0.00501\ast\sqrt{250})=0.079215(0.00501∗250 )=0.079215 Portfolio value = C260,000,000 V= -(0.065 - 0.184571) x C260,000,000 =CA1,088,460 考点VaR的计算解析注意正文表格中给的数据的时间单位是ily，而题干求的时间单位是annual，所以首先要对数据进行年化。默认一年有250个交易日。然后年化后的数据代入(Zσ-u)*portfolio value。请问2.33是查表得出的吗？

2020-12-03 15:45 2 · 回答

怎么看出来是ily的？题中也没说是要求anual啊

2020-09-12 17:43 1 · 回答

解答里面有一张图显示不出来

2019-12-25 11:37 1 · 回答

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