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minotaur · 2018年01月27日

问一道题：NO.PZ2016070202000016

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


这里卖掉一个PUT为什么还说组合里有OPTION？有OPTION和FULL REPRICING有什么关系？既然说这个组合有DRIFT，那么B说ZERO DRIFT也是错的呀 为什么不选？

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年01月28日

组合应该是 n1 S - n2 puts 。n1，n2代表数量。

有期权了，自然得用full pricing，老师课上有讲。

本题是选最错的least

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