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lunlun · 2018年01月27日

问一道题：NO.PZ2015112501000003 [ CFA III ]

  1. CFA III
  2. Behavioral Finance
为什么解释说两个investment的expected return一直 B的volatility高些呀？图里面A和B的expected return分别是8%和10%，volatilty都是20%呀 这道题的解释是不是不对呀？
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1 个答案

源_品职助教 · 2018年01月27日

题目显示有点问题，你先参考下下图，我们稍后调整下题库后台。


源_品职助教 · 2018年01月27日

图没发上来，稍等我们调整下题库。

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