潜在持证人 · 2021年06月09日

求VaR的时候为什么z值用的是双尾的那个值？

学到VaR时候，老师讲的是1%VaR对应的分位点？是2.33，5%VaR对应的是1.65，2.5%VaR对应的是1.96…但是看图中的分布，不是只有一侧吗？为什么用的好像是双尾的z值？

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星星_品职助教 · 2021年06月11日

同学你好，

“1%VaR对应的分位点是2.33，5%VaR对应的是1.65，2.5%VaR对应的是1.96”这些都是单尾对应的分位点。

1%VaR对应的分位点是2.33----对应单尾1%的情况（双尾1%对应的分位点是2.58）

5%VaR对应的是1.65-----对应单尾5%的情况（双尾5%对应的分位点是1.96）

2.5%VaR对应的是1.96---对应单尾2.5%的情况

潜在持证人 · 2021年06月11日

老师，能不能把单尾双尾常用的这些关键值总结一下？或者具体哪一章回顾了这个知识点？

星星_品职助教 · 2021年06月12日

同学你好，正态分布下，在数量中： 1%双尾对应2.58，5%双尾对应1.96，10%双尾对应1.645. 单尾情况根据双尾关键值对应推导即可。组合中： 1%的单尾对应2.33，5%的单尾对应1.645。