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猫猫酱 · 2021年06月04日

sigma:active management

sigma  of active return等于portfolio sigma减去benchmark sigma吗?

5 个答案

伯恩_品职助教 · 2021年06月04日

嗨,从没放弃的小努力你好:


其实这两表述的是一个意思,最小化差距,和两个一致,就是换了个表达方式而已。就好比老师教育学生,你要尽可能的缩小和三好学生的差距,和你要和三号学生做的一样。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

猫猫酱 · 2021年06月04日

那到底最优化的目的是哪个呢?且这两者的区别是什么呢?

伯恩_品职助教 · 2021年06月04日

嗨,努力学习的PZer你好:


上头那个框是指要最小化portfolio和benchmark的差异,下面的框框是指portfolio和benchmark的volatility要一样。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

猫猫酱 · 2021年06月04日

老师,我是问绿框里俩有啥区别

伯恩_品职助教 · 2021年06月04日

嗨,从没放弃的小努力你好:


sigma of active return等于portfolio return减去benchmark的return

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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