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猫猫酱 · 2021年06月04日
为啥这种naive index还拥有slow changing factor exposure的特点呢？
伯恩_品职助教 · 2021年06月04日
嗨，努力学习的PZer你好：
都是原版书上摘录的原话
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
那这句话的表述有点问题的，不知道是不是原版书的表述
不是，是变化慢的sector对等权重比较友好
不是因为用了等权重才使得sector变化缓慢的对吧
嗨，爱思考的PZer你好：
同学你好，这句话的意思，用等权重的方法，sector变化缓慢会吸引投资者，因为变化缓慢就不需要总去rebalance，降低交易成本。
如果sector变化频繁就要频繁Rebalance，这样成本会很高
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
