reserve optimization还不是非常理解。
reserve optimization是根据市值确定权重，如5个资产，确定w1-w5，结合asset1-5的历史数据估算的sd1-sd 5和correlation，可以得到这个portfolio的estimate sd。课上举的例子是，使得E(rp)=1%=w1E(r1)+w2E(r2)+w3E(r3)+w4E(r4)+w5E(r5),由于w1-w5已知，还是最小化sigma p，可以得到一组E(r1)-E(r5)的值。
不大理解的地方是，w1-w5都是已知的，sd1-sd5也已知，correlation也已知，是不是应该sigma p是一个固定的数值，怎么个最小化sigma p来获得一组E(r1)-E(r5)的值？
