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Stella · 2021年06月02日

计算Value Non Defaut的细节

在Bond的R35中,大型计算里面,有求fair value由VND-CVA,计算CVA的难点是计算exposure,那计算过程中,折现value里面,每一期是否要加上coupon再折现,还是不加coupon折现完再加coupon?
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WallE_品职答疑助手 · 2021年06月02日

嗨,爱思考的PZer你好:


当然要加coupon 然后在折现的, 咱们应该也没有见过付息债券最后一期折现的时候不带coupon的呀。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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