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elizaben · 2018年01月24日

问一道题：NO.PZ2017012401000004 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Derivative

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


离老师讲课的时候不是说要匹配么 题目中1044加了AI 那不是应该FP+AIt AIt=22(120-98)/(150-98)*30 再折现么  即FP最后减去AIt

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1 个答案

竹子 · 2018年01月24日

这个是bond forward contract，不是bond futures。

如果按照你这样计算出来的FP是clean的，但我们实际交割的现金流都是基于full price。

你可以参考一下这个问题，http://class.pzacademy.com/#/q/7920

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相关问题

老师，这题为什么不减去AIt

2018-06-03 13:34 1 · 回答

    the yielcurve is fl5% over the next 150 ys。 是说未来的150天的年华收益率是5%？ 我最开始折现的天数用的是98/150，这个150就是没用的条件对吧？谢谢

2018-04-24 15:15 1 · 回答

为什么是期末不加98天到120不是还有22天，应该算一个30*（22/180）的AI吧

2018-04-19 23:14 1 · 回答

'在T时刻，应该是FP+因为是full price，最后计算FP时应扣除AI-T？答案没有扣除呢？

2018-04-14 22:32 1 · 回答

老师，此处为什么不用单利形式而是用复利

2018-04-13 11:21 1 · 回答