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Pina · 2021年05月28日
老师好 这是课后题。R45 . 这里long call, short call, long put , short put有哪些结论要记？谢谢。
星星_品职助教 · 2021年05月28日
同学你好，
重点我加粗了，但如果call/put正常都应该是衍生品里考察的，这道题了解一下就可以了。
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这道题的考点是对于delta的理解，题干实质是在说如何使得delta从1下降到0.7.
所以分析思路为这个时候需要选择一个delta为负的产品。由于long call的delta为正，long put的delta为负，从这个角度出发，这个产品才既可以是long put，也可以是short call（B选项）。
