请问求active weighting 的时候，不是应该用active weight乘以（benchmark specific return- benchmark total return） 吗？为什么这道题没有减去benchmark total return?
maggie_品职助教 · 2021年05月28日
嗨，努力学习的PZer你好：
（1）这里的active factor weighting计算的是由于不同因子投资的权重差异带来的超额收益。而active share是个股之间权重的差异。
（2）一样的，只不过业绩归因的内容不是权益的重点，所以题目表格的数字都是简化，建议复习下trading的brinson模型，这里的计算非常类似allocation effect= (Wpi-Wbi)* RB
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
