郭静_品职助教 · 2021年05月26日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学你好，这个思路是不对的，用无风险资产与corner portfolio做组合的思路是这样的：
1.选取SR最大的corner portfolio，因为有效前沿上的组合与无风险资产再组合，是不改变SR的。
2.根据题目条件看是否允许举杠杆。如果计算出来无风险资产的权重为负，但题目同时要求not borrow，说明这个组合不符合条件。
3.接着选SR次之的组合，计算查看是否符合not borrow的条件。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
