押题R6时间序列4.1的追问

老师，关于这道题还有两点追问：

这里的t统计量和选项里的"standard error for each of the autocorrelation"是一回事儿吗？

2.如果是一回事的话，分子=1 是因为已经验证了残差项是序列相关的，所以ρ=1吗？但其实序列相关也不一定ρ就是1吧？只要不等于0就行？这里我有点混乱

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星星_品职助教 · 2021年05月26日

同学你好，

不是一回事，standard error是t统计量公式的分母。T=44对应standard error=1/√T=0.1508

可以通过这道题对这个公式进行理解。表格第一行Lag 1的ρ等于0.5372，代入公式后可以直接计算得到0.5372 / 0.1508=3.5623，即表格中最后一列的t-statistic。

Lag 2,3,4也一样。细微差异源自四舍五入。

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