三金 · 2021年05月25日

押题R26 1.2

老师，这题是pair trading对吧？具体买、卖多少份是在哪里讲过？没有印象了。这个题里提到的，equal beta weighted exposure 为啥是1milloin/（beta pep/ beta ko）？

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伯恩_品职助教 · 2021年05月25日

嗨，努力学习的PZer你好：

同学你好，上课的时候强调过EMN策略是要求β为0 的

这里是指要保证β为0，那就是X*0.65-100*0.55=0.写成这个样子明白了把，然后求X，X=100*0.55÷0.65=100÷0.65/0.55.这回懂了吗

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

三金 · 2021年05月25日

想起来了～谢谢老师～

伯恩_品职助教 · 2021年05月25日

嗨，努力学习的PZer你好：

加油加油啊！

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！