押题R6时间序列5.2

老师，这道题unit root test statistic< critical value(fail to reject), 异方差statistic > critical value（reject)，可是题目没有明确test的H0分别是什么？
如果题目没有说h0是什么，什么时候默认H0的设置是不违反assumption的，如无异方差、无unit root、stationary，什么时候H0是违反assumption，有什么好的记忆方法吗？
这道题似乎unit root的H0是有unit root（是违反假设的），异方差的H0是没有异方差（符合regression假设），是反着的？

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Angela · 2021年05月25日

老师，问题3修改一下：unit root是用DF test检验, 设H0=有 unit root，statistic<critical value意味着拒绝H0,所以没有unit root，是这么理解对吧？

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星星_品职助教 · 2021年05月26日

同学你好，

unit root test是DF test，原假设是H0: g=0 (has a unit root and is nonstationary)，所以|test statistic|＞|critical value|的结果是拒绝原假设，即结果是no unit root & stationary。不能选择A选项。

heteroskedasticity test是ARCH，原假设是ARCH模型中的a1=0（相当于无条件异方差）。所以|test statistic|＞|critical value|的结果是拒绝原假设，即结果是a1≠0，这说明有条件异方差。选择B选项。

这几个test的原假设都需要分别记忆一下，没有统一规律，考试的时候是不一定会给的。

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