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S__ · 2021年05月25日
我觉得答案是a，因为何老师说过， Increasing the aggressiveness of active weights would not change the portfolio’s information ratio. 只有在TC=1的情况下，但是本题tc不等于1，所以应该是会受影响的，所以答案不对？
星星_品职助教 · 2021年05月25日
同学你好，
这道题在case中说明是unconstraint的情况，所以TC是等于1的。
谢谢，又看了一遍发现自己读题不仔细。。 哭了
@S__
没事的，考试的时候仔细一点就行了 。考试的时候精神比较集中，往往信息点都能看到的~
