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AJI · 2021年05月24日

请问此知识点在强化的那一页/基础班哪一页PPT上哈？

  1. CFA II
  2. Quantitative

* 问题详情，请 查看题干

NO.PZ201709270100000102

问题如下：

2. Based on Exhibit 1, the sample covariance is closest to:

选项：

A.

−9.2430.

B.

−0.1886.

C.

8.4123.

解释：

B is correct.

The sample covariance is calculated as sumi=1n(Xi−X)‾(Yi−Y‾)sum_{i=1}^n{(X_i-\overline{X)}}(Y_i-\overline Y)/(n-1)=9.2430/49=0.1886

请问此知识点在强化的那一页/基础班哪一页PPT上哈？

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1 个答案
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星星_品职助教 · 2021年05月24日

同学你好，

这道题是sample covariance的计算，这里直接应用了一级的公式。二级不再讲这个计算了。

二级所需要掌握的是已知cov后的下一步：一元回归如何计算b1。b1=Cov（X，Y）/Var（X）

--------------

下图圈出来的就是总体Cov的计算公式。这道题要计算的是样本Cov，所以分母还要除以一个n-1。了解即可，考察的概率很低。

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9.2430又是怎么算出呢？知道公式但是不知道题目中具体带入哪个数计算。

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请问下分子的9.243是怎么算出来的呢

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