老师，这个地方老师讲错了吧？ 他说2.5%是我们随便找的。不对吧。 应该是用step里面2）求出来的波动率sigma（用历史波动率或者现在观察出来的）,然后 implied forward(3%) x e^sigma等于上下两个node的利率吧？
我叫仙人涨 · 2021年05月24日
老师，这个地方老师讲错了吧？ 他说2.5%是我们随便找的。不对吧。 应该是用step里面2）求出来的波动率sigma（用历史波动率或者现在观察出来的）,然后 implied forward(3%) x e^sigma等于上下两个node的利率吧？
视频里面老师说先试错一个新的node( 1,2)，然后再求上面的node (1,1)， 这样的，上下两个node 就不是对称地分布了吧？就不是一个对称的binominal Interest rate tree了吧？ 正确的应该是，再试一个新的波动率sigma，然后用implied forward 乘以e^sigma得到node （1，2)和node (1,1)。
