请问下面这题（三级考前押题，无必备知识点版第56页）如何理解？看不懂自带的解释
我个人的理解：long reversal = long call + short put，可以理解。Implied volatility降低，其他不变的情况下，意味着option price降低了。对于put option来说，因为是short position，option price降低会带来higher payoff。请问有什么理解错误的地方吗？
Hertz_品职助教 · 2021年05月23日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学你好
本题考察的是隐含波动率对option价格的营销。隐含波动率越高，option越贵。
（1）“我个人的理解：long reversal = long call + short put，可以理解。Implied volatility降低，其他不变的情况下，意味着option price降低了。”这里的理解是非常正确的。
（2）隐含波动率越高，option越贵，所以put的隐含波动率相比于call的高的时候，说明put相比于call更贵了，所以我们short put可以获得较高的期权费，而买call花的期权费就相对少，于是就有了higher profit。答案选C。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！